PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUS с SCHD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.63

SCHD:

0.25

Коэф-т Сортино

^DJUS:

1.06

SCHD:

0.71

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.16

SCHD:

1.10

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.69

SCHD:

0.43

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.56

SCHD:

1.30

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

SCHD:

5.39%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.04%

SCHD:

16.31%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^DJUS:

-3.67%

SCHD:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUS имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции SCHD немного впереди с 10.79%.

^DJUS

С начала года

0.78%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-2.35%

1 год

12.51%

3 года

12.80%

5 лет

13.30%

10 лет

10.58%

SCHD

С начала года

-3.05%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-8.88%

1 год

4.08%

3 года

4.05%

5 лет

11.62%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SCHD

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SCHD

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.84% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...